Trading Strategia Backtest Risultati

Backtesting Qual è Backtesting Il backtesting è il processo di testare una strategia di trading sui dati storici relativi a garantirne la redditività prima del commerciante rischia di alcun capitale reale. Un trader in grado di simulare il commercio di una strategia per un periodo di tempo adeguato e analizzare i risultati per i livelli di redditività e di rischio. SMONTAGGIO backtesting Se i risultati soddisfano i criteri necessari che siano accettabili per il commerciante, la strategia può essere attuata con un certo grado di fiducia che si tradurrà in profitti. Se i risultati sono meno favorevoli, la strategia può essere modificato, regolato e ottimizzato per ottenere i risultati desiderati, oppure può essere completamente demolito. Una quantità significativa di volumi scambiati nel mercato finanziario di oggi è fatto da commercianti che utilizzano un qualche tipo di automazione computer. Questo è particolarmente vero per le strategie di trading basate sull'analisi tecnica. Backtesting è parte integrante di sviluppare un sistema di commercio automatizzato. Backtesting significativo quando fatto correttamente, backtesting può essere uno strumento prezioso per prendere decisioni sull'opportunità di utilizzare una strategia di trading. Il periodo di tempo campione su cui viene eseguito un backtest su è critica. La durata del periodo di tempo di campionamento dovrebbe essere abbastanza lungo per includere i periodi di condizioni di mercato diverse tra cui uptrends, downtrends e trading range-bound. Esecuzione di un test su un solo tipo di condizione di mercato può produrre risultati unici che non possono funzionare bene in altre condizioni di mercato, che possono portare a conclusioni errate. La dimensione del campione del numero di transazioni nei risultati del test è fondamentale. Se il numero del campione di transazioni è troppo piccolo, il test non può essere statisticamente significativa. Un campione con troppe compravendite nel corso di un periodo troppo lungo può produrre risultati, in cui un numero enorme di trade vincenti COALESCE intorno ad una specifica condizione di mercato o di tendenza che è favorevole per la strategia ottimizzata. Ciò può anche causare un commerciante di trarre conclusioni fuorvianti. : Dire il vero un backtest dovrebbe riflettere la realtà nel miglior modo possibile. costi di negoziazione che potrebbero altrimenti essere considerato trascurabile da parte dei commercianti se analizzati singolarmente possono avere un impatto significativo quando il costo complessivo è calcolato per l'intero periodo di backtesting. Tali costi comprendono le commissioni, si diffonde e lo slittamento, e potrebbero determinare la differenza tra se una strategia di trading è redditizio o meno. La maggior parte dei pacchetti software backtesting includono i metodi per tenere conto di tali costi. Forse la metrica più importante associato con backtesting è il livello strategys di robustezza. Questo si ottiene confrontando i risultati di un test indietro ottimizzato in un periodo di tempo specifico campione (denominato in-campione) con i risultati di un backtest con la stessa strategia e impostazioni in un diverso periodo campione (denominato uscita di-campione). Se i risultati sono altrettanto vantaggioso, allora la strategia può essere ritenuta valida e robusto, ed è pronto per essere implementato in mercati in tempo reale. Se la strategia non riesce a confronto out-of-campione, quindi la strategia ha bisogno di ulteriore sviluppo, o dovrebbe essere abbandonato altogether. Backtesting: Interpretazione Il passato backtesting è una componente fondamentale di un efficace sviluppo commerciale del sistema. Tutto è compiuto ricostruendo, con i dati storici, mestieri che si sarebbero verificati in passato utilizzando le regole definite da una determinata strategia. Il risultato offre statistiche che possono essere utilizzati per valutare l'efficacia della strategia. Utilizzando questi dati, gli operatori possono ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teoriche, e guadagnare la fiducia nella loro strategia prima di applicarlo ai mercati reali. La teoria di fondo è che qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato è in grado di lavorare bene in futuro, e viceversa, qualsiasi strategia che ha eseguito male in passato, è probabile che scarso rendimento in futuro. Questo articolo prende in esame quali applicazioni vengono utilizzate per backtest, che tipo di dati si ottiene, e come metterlo a utilizzare i dati e gli strumenti di backtesting può fornire un sacco di feedback statistico preziose su un dato sistema. Alcune statistiche backtesting universali includono: utile o la perdita - percentuale di guadagno netto o la perdita. Tempo di telaio - date passate in cui si è verificato prova ing. Universo - Azioni che sono stati inclusi nel backtest. misure di volatilità - Percentuale massima rialzo e ribasso. Medie - percentuale media di guadagno e la perdita media, bar media detenuta. L'esposizione - Percentuale del capitale investito (o esposta al mercato). Rapporti - Vittorie-to-perdite rapporto. Annualizzato ritorno - ritorno percentuale più di un anno. rendimento percentuale in funzione del rischio - rendimento corretto per il rischio. In genere, il software di backtesting avrà due schermi che sono importanti. Il primo permette al trader di personalizzare le impostazioni per il backtesting. Queste personalizzazioni comprendono tutto, dalla periodo di tempo di spese di commissione. Ecco un esempio di un tale schermo in AmiBroker: La seconda schermata è l'attuale rapporto di risultati dei test retrospettivi. Questo è dove si possono trovare tutte le statistiche di cui sopra. Ancora una volta, ecco un esempio di questa schermata in AmiBroker: In generale, la maggior parte di software commerciale contiene elementi simili. Alcuni programmi software di fascia alta includono anche funzionalità aggiuntive per eseguire il dimensionamento posizione automatica, l'ottimizzazione e altre funzioni più avanzate. I 10 Comandamenti Ci sono molti fattori commercianti prestare attenzione a quando sono backtesting strategie di trading. Ecco una lista delle 10 cose più importanti da ricordare, mentre backtesting: Prendere in considerazione le grandi tendenze del mercato nel lasso di tempo in cui è stata testata una determinata strategia. Ad esempio, se una strategia è stata backtested solo 1999-2000, potrebbe non passerai bene in un mercato orso. Spesso è una buona idea di backtest per un periodo di tempo lungo, che comprende diversi tipi di condizioni di mercato. Prendere in considerazione l'universo in cui si è verificato backtesting. Ad esempio, se un sistema ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in diversi settori. Come regola generale, se la strategia è mirata verso un genere specifico di magazzino, di limitare l'universo di questo genere, ma, in tutti gli altri casi, mantenere un grande universo a scopo di test. misure di volatilità sono estremamente importanti per prendere in considerazione nello sviluppo di un sistema di trading. Questo è particolarmente vero per gli account di leveraged, che sono sottoposti a richieste di margini se il loro capitale scende sotto un certo punto. Gli operatori dovrebbero cercare di mantenere bassa volatilità, al fine di ridurre i rischi e consentire più facile la transizione dentro e fuori di un determinato stock. Il numero medio di bar detenuti è molto importante anche per guardare quando si sviluppa un sistema di trading. Sebbene la maggior parte del software di backtesting include spese di commissione nei calcoli finali, questo non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di bar possedute in grado di ridurre i costi di commissione, e migliorare il rendimento complessivo. L'esposizione è una spada a doppio taglio. Maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o le perdite maggiori, mentre è diminuito l'esposizione significa minori profitti o perdite inferiori. Tuttavia, in generale, è una buona idea per mantenere l'esposizione al di sotto 70, al fine di ridurre il rischio e consentire agevole passaggio dentro e fuori di un determinato stock. La statistica medio-gainloss, in combinazione con il rapporto vittorie-per-le perdite, può essere utile per determinare la posizione ottimale dimensionamento e la gestione del denaro utilizzando tecniche come la Kelly Criterion. (Vedere Money Management utilizzando il criterio di Kelly.) Gli operatori possono assumere posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione, aumentando i loro guadagni medi e aumentando il loro rapporto vittorie-to-perdite. rendimento annualizzato è importante perché è utilizzato come strumento per riferimento un sistema restituisce contro altre sedi di investimento. E 'importante non solo per esaminare il rendimento annualizzato generale, ma anche di prendere in considerazione il rischio aumentato o diminuito. Questo può essere fatto guardando il rendimento corretto per il rischio, che rappresenta vari fattori di rischio. Prima di un sistema di negoziazione è adottato, esso deve superare tutte le altre sedi di investimento a rischio uguale o inferiore. Backtesting personalizzazione è estremamente importante. Molte applicazioni backtesting hanno ingresso per gli importi delle commissioni, rotonde (o frazionali) lotto dimensioni, spunta dimensioni, i requisiti di margine, i tassi di interesse, ipotesi slittamento, le regole di posizione dimensionamento, regole di uscita dello stesso bar, (finali) fermare le impostazioni e molto altro ancora. P er ottenere i risultati dei test retrospettivi più accurati, i t è importante per regolare queste impostazioni per imitare il broker che verrà utilizzato quando il sistema va in diretta. Backtesting a volte può portare a qualcosa di noto come eccesso di ottimizzazione. Questa è una condizione in cui i risultati di prestazione sono sintonizzati così altamente al passato che sono più come esatte in futuro. E 'generalmente una buona idea per implementare regole che si applicano a tutti gli stock, o un gruppo selezionato di azioni mirate, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore sono. Backtesting non è sempre il modo più accurato per misurare l'efficacia di un dato sistema di trading. A volte le strategie che si sono esibiti bene in passato non riescono a fare bene nel presente. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Assicurarsi di commercio di carta un sistema che è stato con successo backtested prima di andare in diretta per essere sicuri che la strategia si applica ancora in pratica. Conclusione Backtesting è uno degli aspetti più importanti di sviluppo di un sistema di trading. Se creata e interpretata correttamente, può aiutare gli operatori a ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teorici, così come acquisire fiducia in loro strategia prima di applicarlo ai mercati del mondo reale. Risorse Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (AmiBroker) - Budget Trading System Development. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Backtest Risultati della Sua EURJPY Test 2 e USDCAD aspetto interessante. In primo luogo, hai rappresentato per la diffusione, e se il conteggio pip è corretta per l'ingresso e l'uscita vita reale. Vedo che hai 582 mestieri per EURJPY. Ogni spread pip significa -582 spegnere il risultato totale pip. In secondo luogo, hai convertito i tuoi semi in lotti e. A causa dell'arrotondamento e lotto minimo (a meno che non si sta utilizzando oanda), che avrà un impatto tuo profitti e perdite. Anche se Pip sono un'indicazione se il sistema sarà redditizio, Ive ha trovato preferisco di gran lunga i risultati convertiti in contanti e osservando il prelievo percentuale in contanti piuttosto che pips. Ive ha talvolta trovato alcune differenze sorprendenti. In terzo luogo, assicurarsi che i risultati dei test retrospettivi riflettono il vostro metodo di trading esattamente. Scegliere alcuni mestieri casuali o discutibili e assicurarsi manualmente che sono d'accordo con quanto si sarebbe scambiato. Anche controllare se gli ordini stoplossprofit vengono eseguiti correttamente e che non sono imbrogli vedendo il futuro in backtesting. Assicurarsi che il test è fatto a intervalli di 1 minuto. In quarto luogo, hai intenzione di essere sveglio per tutti i mestieri che ho notato che gli intervalli sono quattro ogni ora. Sono sicuro che ci sono altri, ma questi sono gli errori più comuni che ho fatto. Con i migliori saluti Alan Iscritto maggio 2006 Stato: meno qualificati poster 444 Messaggi Hi Firehorse 1. Ho rappresentato per la diffusione. Ho usato FXCM s diffusione, anche se sto usando OANDA per il mio trading (la diffusione è ancora più stretto). Dal momento che sto usando oanda l'arrotondamento e lotto minimo non dovrebbe essere un problema. 2. Non ho convertito i risultati in. Ho un foglio di calcolo con specifiche regole di gestione RISC che ho intenzione di utilizzare per convertire i semi di vedere ciò che un impatto del prelievo avrebbe sul mio conto. Il problema è che, poiché i dati utilizzati per il backtest risale 3,5 anni ci vorrebbero per sempre per cercare di farlo manualmente perché ci sono così molti mestieri. Sto lavorando su come ottenere una formula in Excel che mi alow di farlo automaticamente. Sono anche sperando che il prelievo per diverse coppie accadrebbe in periodi diversi in modo che ci sarebbe qualche sovrapposizione rendendo più facile per il mio account per tollerare. Non ho ancora controllato questo. Ancora lavorando su di esso in Excel. 3. I miei risultati backtest riflettono il mio metodo di trading esattamente. Ho creato uno script per il metodo utilizzato, e il mio software grafici generato le entrate e le uscite e mi ha fornito i risultati. Non ho ottimizzato il sistema in qualsiasi altro modo poi trovare lo stop loss e take profit che sembrava avere i migliori risultati. Non ho usato alcun filtro o ma prevede di farlo in futuro e vedere se i risultati sarebbero migliorate. Sto usando il grafico a 4 ore e un commercio può essere eseguito solo dopo che la candela si è chiuso, quindi ci riesca davvero bisogno di backtesting sui tic tic dai dati (o 1 minuto). Spero che questo risponde alle vostre domande. Grazie mille per la risposta. Saluti, Sergiu. Iscritto Mar 2006 Status: commerciante dal vivo 1.252 messaggi buona fortuna a voi. Voglio che tu sappia però. Ho sentito un sacco di gente dice che i risultati di backtesting schifo. Il modo migliore per farlo è andare manualmente indietro e annotare ogni commercio si sarebbe prendere e farlo in quel modo. Iscritto Mar 2005 Status: Utente 208 Messaggi 2. Non hanno convertito i risultati in. Ho un foglio di calcolo con specifiche regole di gestione RISC che ho intenzione di utilizzare per convertire i semi di vedere ciò che un impatto del prelievo avrebbe sul mio conto. Il problema è che, poiché i dati utilizzati per il backtest risale 3,5 anni ci vorrebbero per sempre per cercare di farlo manualmente perché ci sono così molti mestieri. Sto lavorando su come ottenere una formula in Excel che mi alow di farlo automaticamente. Sono anche sperando che il prelievo per diverse coppie accadrebbe in periodi diversi in modo che ci sarebbe qualche sovrapposizione rendendo più facile per il mio account per tollerare. Non ho ancora controllato questo. Ancora lavorando su di esso in Excel. Ho un totale corrente nelle colonne accanto a ogni risultato commercio per convertire ogni commercio in formato riskstoploss, formato commercio, profitloss in contanti. Non ho ottimizzato il sistema in qualsiasi altro modo poi trovare lo stop loss e take profit che sembrava avere i migliori risultati. Questo è un errore comune che ho fatto io. Per fare backtesting correttamente è necessario trovare il miglior risultato per 2,5 anni e quindi applicare che, per l'ultimo anno di dati non verificati per ottenere un vero risultato di 1 anni vale la pena di trading. In caso contrario, si sta vedendo nel futuro o è possibile testare il primo anno di dati, trovare la migliore stoploss e profitto per quell'anno e poi applicarlo ai prossimi 2,5 anni. Con i migliori saluti Alan ho pensato. La prova di nuovo era solo per me dare un'idea generale sul fatto che il sistema avrebbe alcun potenziale. Penso anche che il test manuale ha le sue insidie. Se vedi che un mestiere che ci si sarebbe preso sarebbe stato uno perdente potrebbe iniziare la ricerca di motivi per cui si potrebbe non hanno preso, rendendo regole aggiuntive nel processo che sarebbe irrilevante per la strategia a lungo termine. Pensare in questo modo però. Fare un backtest manuale, attenersi alle regole, prendere ogni commercio che viene segnalato, quando si vede uno che avrebbe potuto essere un perdente, prendere nota di esso. Non che per ogni commercio presa che non riesce. Forse non ogni commercio, ma, quello che avrebbe potuto impedirlo. backtesting manuale può aiutare una persona modificare un sistema e capire una certa coppia di valute. Quando ho manualmente backtest, mi sento più quotONEquot con la mia chart. Better sistema commerciante sono i risultati backtest si imbrogliano Credo che i risultati Monte Carlo possono si essere ingannare. È possibile utilizzare solo importo in dollari PampL se la dimensione del commercio rimane costante. O ho perso qualcosa Hi Nikolay, that8217s una grande domanda così I8217ve chiese Kevin Davey di rispondere. Ecco come lo ha spiegato: 8220When valutare una potenziale strategia di trading, mi piace vedere le sue prestazioni senza tecniche di posizione di ridimensionamento o di gestione del denaro applicati. Quindi, io di solito valuto potenziali strategie con una dimensione costante di 1 contratto. Se la strategia passa (che significa che ha l'aspettativa di positivo a lungo termine), ho poi vi incorporarlo in diversi portafogli strategia che ho, e di integrare la posizione dimensionamento in quel point.8221 Speranza che aiuta, Andrew. Grande Domanda Nikolay. Oltre alla risposta che ho dato Andrew sopra, Vorrei anche ricordare che se si sa Excel linguaggio macro, è abbastanza semplice per aggiungere in qualunque posizione dimensionamento approccio che si desidera. Per un approccio frazionaria fissa, per esempio, sarebbe necessario solo poche righe più di codice. Così, il simulatore è bello perché si può adattare alle proprie esigenze. Per le persone che frequentano il mio laboratorio, mi fornire agli studenti una versione speciale del simulatore che include posizione dimensionamento fissa frazionata. Hello8230.how molte simulazioni fa questo Monte Carlo svolgono Ci sono i numeri di fiducia Questo simulatore esegue 2500 iterazioni. Essa non calcola gli intervalli di confidenza. Se si conosce Excel linguaggio macro, si può facilmente cambiare o modificare il codice per tutto ciò che si desidera che il simulatore di fare. Trackbacks