Volume In Opzioni Trading

Che cosa sono Volume Aperto Interest. Volume Open Interest - Definition. Volume è il numero totale di transazioni pieni su ogni contratto di stock option per il giorno Open Interest è il numero totale di stock option aperte posizioni che galleggiano sul mercato che deve ancora essere chiuso. Volume Open Interest - Introduction. Volume Open Interest è uno degli aspetti di stock options trading che continuano a confondere i principianti opzioni commerciali in tutto il mondo del volume è l'ultima misura della liquidità in titoli di negoziazione, ma una misura aggiuntiva denominata Open Interest viene introdotto in stock options di trading Ciò ha portato l'equivoco comune che aperto interesse è l'unico fattore determinante di liquidità nel trading di opzioni nulla può essere più che la verità esploreremo in questo tutorial il metodo corretto di determinare la liquidità nelle opzioni trading. Why Does Matter liquidità Disponibile opzioni Trading. Before i ruoli di Volume e Open Interest nel determinare la liquidità delle stock option vengono spiegate contratti, è indispensabile per capire che cosa è la liquidità e perché è importante in magazzino trading di opzioni che la liquidità delle stock option contratti dire è come facilmente si può essere comprato e venduto ai contratti di opzione di borsa che sono altamente liquidi, o fortemente scambiati, può essere immediatamente acquistati o venduti al prezzo di mercato prevalente immediatamente e facilmente, mentre i contratti di stock option che sono meno liquidi o sottilmente scambiati tendono a prendere un lungo il tempo per riempire e al prices. As molto svantaggioso in qualsiasi forma di trading, è meglio negoziare strumenti altamente liquidi altamente liquidi contratti di stock options si riempie rapidamente al prevalente chiedere prezzo e hanno un'offerta estremamente stretto spread Questo assicura che gli ordini ottengono perdita riempita al prezzo che si vede nel mercato quando si vuole e che spread è contratti di opzione reduced. Stock che hanno scarsa liquidità si riempie molto lentamente in quanto è difficile trovare un acquirente o un venditore sul mercato come il rischio di market maker che vendono contratti a bassa liquidità di stock options è piuttosto alto, che il rischio è compensato da un ampio spread che aumenta il danno subito in anticipo In realtà, se si tiene opzioni liquidità azionari molto bassi, può anche essere impossibile trovare una acquirente per coloro options. Early nei miei anni opzioni di trading, che io abbia mai comprato opzioni molto illiquidi e ha tenuto loro tutto il modo di scadenza, semplicemente perché non market maker sono disposti a comprare loro di volumi me. The e open interest di ciascun contratto di stock options fornire un'indicazione sulla loro liquidità, il che rende importante capire completamente them. What è Volume. Volume misura il numero di operazioni che ha avuto luogo su ogni contratto di stock option per quel giorno Se un particolare contratto di stock option è comprato o venduto 5000 volte in un giorno, il suo volume rifletterà 5000 in generale, più alto è il volume di un contratto di stock option, il più alto la sua liquidità, tuttavia, non può essere presa contratti di stock option con poco o nessun volume da illquid come stock option t aren come fortemente scambiati come il suo sottostante magazzino e ci vuole un po 'per un po' di volume per costruire in tutto il volume day. Options viene utilizzato anche nel calcolo dell'indicatore contrarian popolare, Put chiamata Opzioni Ratio. Personal Trading Mentor Scopri come i miei studenti Make Over 87 profitto mensile, con fiducia, opzioni di trading nel mercato statunitense anche in un Downturn. What economico è aperto interesse Interest. Open è il numero di posizioni aperte galleggiano nel mercato è creata una posizione aperta quando si acquista di aprire o vendere per aprire un contratto di stock option che aumenta open interest da 1 Quando si vendono a chiudere o comprare per chiudere quella posizione, l'open interest riduce di 1 in generale, maggiore è l'open interest, più un particolare contratto è negoziato e quindi un più elevato livello di liquidità Anche in questo caso, un basso interesse aperto non può essere presa ad essere un segno di illiquidità come contratti nuove stock option parte da 0 open interest e costruisce l'alto nel corso del tempo l'open interest è utilizzato anche in indicatori tecnici, come opzione Pain. Volume, Open Interest e Liquidity. There è un comune malinteso che la liquidità è rappresentato esclusivamente da open interest in negoziazione di opzioni che è sbagliato differenza di compravendita di azioni in cui la migliore misura della liquidità è il volume di un magazzino s, il volume non è una buona misura di liquidità nel trading di opzioni come molti fuori l'opzione di denaro contratti continuano a essere molto liquido, anche se il volume è molto basso Questo ha causato molti commercianti di opzione si rivolgono al successivo numero unico, l'open interest, come un'indicazione della liquidità Questa volta non è preciso come ogni singolo contratto di opzione iniziato con 0 open interest quando ha lanciato la prima volta nel lo scambio e poi si accumula open interest, come sempre più i commercianti di opzione compra quel contratto di opzione Se 0 open interest si intende un contratto di opzione del tutto illiquido, come in tal caso, i commercianti opzione costruire un portafoglio utilizzando che le opzioni di trading opzione contract. In, la liquidità è davvero quanto velocemente e market maker disposti sono di vendere con voi quando un contratto di stock option è lanciato con 0 open interest, i commercianti di opzione di acquisto che di stock option è davvero li acquistano dai market maker, e quando market maker sono sicuri di coprire rapidamente le loro posizioni con queste le stock option, saranno restringere la diffusione bid-ask di quel particolare contratto, ma se non sono sicuri di essere in grado di trasformare un rapido profitto da te vendita di un particolare contratto di opzione, saranno compensare questo rischio con un bid più ampia chiedere spread. However, spread a volte può essere fuorviante, in quanto bid spread di stock option molto illiquidi può improvvisa stretta nel trading intraday a causa di una tantum i grandi ordini di essere immessi su di esso Questo fenomeno rende giudicare liquidità sulla base di spread fuorviante too. Therefore, per garantire che una stock option ha elevata liquidità, dovrebbe avere ad alto volume e open interest, nonché un bid ask spread stretti un esempio di tali opzioni altamente liquide sono contratti di stock option sull'interesse QQQQ aperto ed il volume possono anche contribuire a indicare insolitamente elevato livello di attività su un contratto di opzioni nei giorni in cui volume supera open interest Prendere insieme, Volume e Open Interest permette ad ogni commercianti di opzioni per determinare la liquidità di qualsiasi contratto di opzione prima di commettere al it. Generally, alle opzioni di denaro ATM avrebbe il più alto livello di volume e open interest, diventando meno pesantemente scambiato come va sempre più in denaro o fuori del denaro Questo suggerisce che al denaro opzioni sono generalmente più liquidi rispetto al denaro o fuori le opzioni di denaro dello stesso ceppo, e la scadenza Questo fenomeno è dovuto al fatto che le strategie più speculative e di copertura utilizza le opzioni di denaro più che in denaro o fuori delle opzioni di denaro un semplice esempio potrebbe essere un put protettivo in cui gli investitori comprare a il denaro opzioni messo al fine di coprire il rischio in un portafoglio stock option commercianti che speculano su un movimento volatile, alta in un prossimo futuro potrebbe utilizzare un Straddle lungo che consiste ancora una volta di acquistare presso il call soldi e mettere options. Volume e Questions. Options open interest Trading Volume e movimenti di Open Interest. Price nel risultato mercato delle opzioni dalle decisioni di milioni di commercianti, ma ci sono una serie di statistiche utili, oltre a movimenti di prezzo che indicano ciò che gli altri partecipanti al mercato stanno facendo Qui diamo uno sguardo più da vicino a due fattori si dovrebbe prendere in considerazione quando trading opzioni volume di scambi giornalieri e il volume volume di scambio aperto interest. Daily Trading fornisce una visione importante nella forza della direzione della corrente di mercato per l'opzione di s magazzino sottostante il volume, o ampiezza del mercato è misurato in azioni e come dice significativo il movimento dei prezzi nel mercato is. Keep a mente che il volume degli scambi è relativo e deve essere rispetto al volume medio giornaliero del titolo in questione una grande variazione percentuale del prezzo accompagnato dal più grande di volume normale è un solido indicatore di mercato forza nella direzione del cambiamento, ma grande percentuale aumenti di prezzo, accompagnati da piccoli volumi di scambio hanno meno probabilità di indicare una direzione di mercato in realtà, essi possono indicare che un inversione è probabile nel prossimo term. The importanza di Open Interest l'open interest è un concetto di tutti i commercianti opzione bisogno di capire Anche se è sempre uno dei campi dati sulla maggior parte dei display opzione di citazione - insieme con prezzo di offerta chiedere il volume dei prezzi e la volatilità implicita - molti commercianti ignorano open interest Ma mentre può essere meno importante rispetto all'opzione s prezzo, o il volume anche corrente, aperto interesse fornisce informazioni utili che dovrebbe essere considerato quando si entra un'opzione position. First, lasciare s sapere esattamente che cosa aperto interesse rappresenta differenza di compravendita di azioni, in cui vi è un numero fisso di azioni per essere scambiati, opzione trading può comportare la creazione di un nuovo contratto di opzione quando un commercio è posto open interest vi dirà il numero totale di contratti di opzione che sono attualmente aperti - in altre parole, i contratti che sono stati scambiati, ma non ancora liquidate sia da un commercio di compensazione o un esercizio o assignment. For esempio, dicono guardiamo Microsoft e l'open interest ci dice che ci sono state 81.700 le opzioni aperte per l'opzione 5 chiamata 27 marzo si potrebbe chiedere se questo numero si riferisce a opzioni acquistate o vendute la risposta è che non c'è modo di sapere per sure. When comprare o vendere un'opzione, la transazione deve essere inserito sia come un'apertura o una transazione di chiusura Se si acquista 10 dei Microsoft 27 marzo 5 chiamate, si sta comprando le chiamate per aprire Questo acquisto sarà aggiungere 10 alla figura open interest Se si voleva uscire dalla posizione, si dovrebbe vendere quelle stesse opzioni per chiudere e aprire l'interesse sarebbe poi cadere da 10.Selling un'opzione può anche aggiungere l'open interest Se si possedeva 1.000 azioni di Microsoft e volevano fare una chiamata coperta con la vendita di 10 dei 27 marzo 5 chiamate, si sarebbe entrare in un vendita per aprire Poiché si tratta di un'operazione di apertura sarebbe aggiungere 10 per l'open interest Se successivamente si voleva riacquistare la opzioni, è necessario immettere una transazione per acquistare per chiudere Aprire interesse avrebbe poi diminuire di 10.Things ottenere un po 'più complicato se le opzioni commerciali non sono create dalla transazione, ma l'altro lato è presa da qualcuno che fa una transazione di chiusura ad esempio, se si acquista 10 dei Microsoft 27 marzo 5 chiamate per aprire, e si sono abbinati con qualcuno che sta vendendo 10 dei Microsoft 27 marzo 5 chiamate a chiudere, poi il numero di open interest totale non change. so quando si sta guardando l'interesse totale apertura di un'opzione, non vi è alcun modo di sapere se le opzioni sono stati acquistati o venduti - che è probabilmente il motivo per cui molti commercianti opzione ignorano open interest del tutto Tuttavia, non dovreste dare per scontato che la figura aperta interessi non fornisce alcuna importante modo information. One di utilizzare l'open interest è quello di vedere le cose in relazione al volume di contratti scambiati Quando il volume supera l'open interest esistente in un dato giorno, questo suggerisce che il commercio di tale opzione era eccezionalmente alto quel giorno open interest può aiutare di determinare se vi è insolitamente alto o basso volume per ogni interesse particolare option. Open fornisce anche le informazioni chiave per quanto riguarda la liquidità di un'opzione Se non vi è alcun interesse aperto per un'opzione, non esiste un mercato secondario per tale opzione quando le opzioni hanno grandi open interest, che significa che hanno un gran numero di acquirenti e venditori, e un mercato secondario attivo aumenterà le probabilità di ottenere ordini di opzione riempiti a prezzi buoni Quindi, tutte le altre cose sono uguali, il più grande l'open interest, tanto più facile sarà essere al commercio questa opzione in un ragionevole spread tra l'offerta e ask. The Bottom Line Trading non si verifica in un Indicatori di vuoto e rapporti che ciò che gli altri partecipanti al mercato stanno facendo spettacolo può essere una preziosa aggiunta al vostro sistema di trading volume di scambi giornalieri e open interest può essere utilizzato per trovare idee di trading si potrebbe altrimenti trascurare questi indicatori sono utili anche per fare in modo che le opzioni commerciali sono liquido, che consente facilmente di entrare e uscire da un trade, così come essere sicuri di ottenere il miglior prezzo possibile. il tasso di interesse al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso americano ha approvato nel 1933 come il Banking Act, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. How utilizzare volume per migliorare la vostra Trading. Volume è una misura di quanto gran parte di una determinata attività finanziaria è stato scambiato in un determinato periodo di tempo si tratta di uno strumento molto potente, ma è spesso trascurato perché è una così semplice informazione indicatore del volume si possono trovare un po 'ovunque, ma pochi i commercianti o gli investitori sapere come usarlo per aumentare i loro profitti e minimizzare risk. For ogni acquirente ci deve essere qualcuno che li ha venduto le azioni che hanno acquistato, così come ci deve essere un acquirente in modo che un venditore per sbarazzarsi delle proprie azioni questa battaglia tra acquirenti e venditori per il miglior prezzo su tutti i tempi diversi crea movimento, mentre i fattori tecnici e fondamentali lungo termine giocare fuori Utilizzando il volume per analizzare le scorte o qualsiasi attività finanziaria può rafforzare i profitti e ridurre anche Linee guida per l'utilizzo del volume risk. Basic analizzare Volume. When ci sono linee guida che possiamo usare per determinare la forza o la debolezza di un movimento come i commercianti, siamo più inclini a unirsi a forti movimenti e non prendere parte a movimenti che mostrano la debolezza - o possiamo anche guardare per una voce nella direzione opposta di una mossa debole queste linee guida non valgono in tutte le situazioni, ma sono un buon generale di aiuti nel trading decisions. Volume e mercato Interest. A mercato in crescita dovrebbe vedere l'aumento dei volumi di acquirenti richiedono un numero sempre maggiore e crescente entusiasmo, al fine di continuare a spingere i prezzi prezzo più elevato e crescente diminuendo il volume spettacolo mancanza di interesse e questo è un avvertimento di una possibile inversione questo può essere difficile per avvolgere la vostra mente in giro, ma il semplice fatto è che un calo dei prezzi o di salire sul piccolo volume non è un segnale forte calo del prezzo ovvero salire su grande volume è un segnale forte che qualcosa nel magazzino ha fondamentalmente changed. Figure 1 a GLD grafico giornaliero che mostra prezzi in aumento e l'aumento dei Moves volume. Exhaustion e Volume. In un mercato in salita o di discesa possiamo vedere esaurimento muove Questi sono generalmente taglienti si muove in prezzi prezzo combinato con un forte aumento di volume, che segnalano la fine potenziale di un partecipanti di tendenza che hanno aspettato e hanno paura di perdere più della pila si muovono in a top di mercato, esaurire il numero di acquirenti ad un fondo del mercato, che cade alla fine costringono fuori un gran numero di commercianti, con conseguente volatilità e un aumento del volume vedremo una diminuzione in volume dopo il picco in queste situazioni, ma come il volume continua a giocare nel corso dei giorni successivi, settimane e mesi possono essere analizzati utilizzando le altre linee guida del volume per lettura correlata, dare un'occhiata a 3 principali segnali di un mercato Top. Figure 2 a GLD grafico giornaliero mostra un picco di volume che indica un cambiamento di direction. Volume può essere molto utile per identificare segni rialzista per esempio, immaginate volume aumenta su un declino dei prezzi e poi si muove prezzo più alto, seguito da un movimento di schiena Se il prezzo in movimento lombare rimane superiore al minimo precedente, e il volume è diminuito in seconda declino, allora questo è di solito interpretato come un sign. Figure rialzista 3 uNA SPIA grafico giornaliero mostrando una mancanza di vendere interessi sul secondo decline. Volume e prezzo Reversals. After un prezzo lunga spostare superiore o inferiore, se il prezzo comincia a spaziare con poco movimento dei prezzi e volume pesante, spesso indica un'inversione Sede ritracciamento o inversione conoscere la differenza per ulteriori information. Volume e sblocchi Vs false Breakouts. On il breakout iniziale da un intervallo o altro modello grafico, un aumento del volume indica la forza in movimento Piccola variazione di volume o volumi in calo su un breakout indica mancanza di interesse e una maggiore probabilità per una falsa breakout. QQQQ grafico giornaliero che mostra l'aumento del volume sul confine breakout 0 altezza 373 longdesc un 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volume 20on 20breakout larghezza 500.Figure 4 a QQQQ che mostra ogni giorno grafico crescente volume su breakout. Volume dovrebbe essere visto come rispetto al storia recente Confrontando oggi per volume di 50 anni fa, fornisce dati irrilevanti i più recenti i set di dati, il più rilevante che sono suscettibili di indicatori be. Volume sono formule matematiche che sono rappresentati visivamente nelle piattaforme di creazione di grafici più comunemente usati Ogni indicatore utilizza una formula leggermente diversa e, di conseguenza, un operatore deve individuare l'indicatore che funziona meglio per non sono richiesti loro particolari indicatori di approccio al mercato, ma possono aiutare nel processo decisionale negoziazione ci sono molti indicatori di volume seguente fornirà un esempio di come diversi possono essere utilizzati. OBV è un indicatore semplice ma efficace Partendo da un numero arbitrario, viene aggiunto il volume quando il mercato finisce alto, o il volume viene sottratto quando il mercato finisce minore Questo fornisce un totale parziale e spettacoli quali stock vengono accumulati può anche mostrare divergenze, come ad come quando un prezzo aumenti, ma il volume è in aumento a un ritmo più lento o addirittura cominciando a cadere Figura 5 mostra che OBV è in aumento e che conferma l'aumento dei prezzi in Apple Inc s AAPL prezzo delle azioni per ulteriori informazioni sul OBV, vedere on-Balance Volume la Via per intelligente Money. Figure 5 Un APPL grafico giornaliero mostra come OBV conferma del prezzo di prezzi move. Chaikin denaro Flow. Rising dovrebbero essere accompagnati da volumi in aumento, in modo da questa formula si concentra sul volume di espansione quando i prezzi finiscono nella loro parte superiore o inferiore della loro quotidiana gamma e quindi fornisce valore per la resistenza corrispondenti quando chiude sono nella porzione superiore della gamma e del volume è in espansione, i valori saranno elevati quando chiude sono nella parte inferiore del campo, i valori saranno flusso di denaro negative. Chaikin può essere usato come un indicatore di breve termine, perché oscilla, ma è più comunemente usato per vedere divergenza figura 6 mostra come volume non è stata confermando il continuo minore bassi prezzi in AAPL magazzino flusso di denaro Chaikin ha mostrato una divergenza che ha provocato un ritorno più elevato nel magazzino per informazioni correlate, vedere Canali scoperta Keltner e il Chaikin Oscillator. Figure 6 un AAPL 10 minuti di grafico che mostra divergenza che indica un potenziale Oscillator. Fluctuation reversal. Klinger Volume sopra e sotto la linea dello zero può essere utilizzato per aiutare altri commercio segnala la Klinger somme di volume oscillatore i volumi di accumulo di acquisto e di vendita di distribuzione per un determinato periodo di tempo in figura 7 vediamo un numero piuttosto negativo - questo è nel bel mezzo di un trend al rialzo globale - seguita da un aumento sopra il grilletto o linea zero indicatore il volume rimasti positivo tutto l'andamento dei prezzi Una goccia di sotto del livello di trigger nel gennaio 2011 segnalato breve termine inversione prezzo stabilizzato, però, ed è per questo indicatori generale, non devono essere utilizzati isolatamente maggior parte degli indicatori danno letture più accurate quando vengono utilizzati in associazione con altri segnali vedere Trend-Spotting con la linea Accumulazione distribuzione per more. Figure 7 un APPL grafico giornaliero mostra come Klinger conferma la uptrend. Volume è uno strumento estremamente utile e, come potete vedere, ci sono molti modi per usarlo ci sono linee guida di base che può essere utilizzato per valutare la forza di mercato o di debolezza, così come per controllare se il volume sta confermando un movimento di prezzo o di segnalazione un'inversione indicatori possono essere utilizzati per aiutare nel processo decisionale in breve, il volume è uno strumento, non un entrata e di uscita precisa, tuttavia, con l'aiuto di indicatori, segnali di entrata e di uscita possono essere create, cercando in prezzo del volume azione e un tasso di interesse del volume indicator. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole , abitazioni private e il settore non profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.